2008年にCDSを勉強して見聞きしたこと。

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64 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん[sage] 投稿日:2008/10/11(土) 08:31:47
下のCDS引き受け15社が3656億ドルの保険金を支払わなければならないわけ?

The dealers participating in the auction are:
Banc of America Securities LLC
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Inc.
Credit Suisse Securities (USA) LLC
Deutsche Bank AG
Dresdner Bank AG
Goldman Sachs & Co
HSBC Bank USA, National Association
JPMorgan Chase Bank, National Association
Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith Incorporated
Morgan Stanley & Co. Incorporated
The Royal Bank of Scotland PLC
UBS Securities LLC

▼ 88 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん[sage] 投稿日:2008/10/11(土) 09:22:49
どっかにあった来週からの決算一覧表に>>64のCDS関係する奴をマーク

決算予定:
10月14日(火)ウェルズ・ファーゴ
10月15日(水)*JPモルガン・チェース、ワシントン・ミューチュアル
10月16日(木)*シティグループ、*メリルリンチ、USバンコープ ※相当要注意
10月20日(月)*バンク・オブ・アメリカ
10月22日(水)ワコビア ※相当要注意
10月23日(木)クレディ・スイス
10月24日(金)アムバック、MBIA ※相当要注意
10月30日(木)*ドイツ銀行
11月 4日(火)*UBS ※要注意
11月 7日(金)AIG、ファニーメイ、GM ※相当要注意
11月10日(月)フォード
11月20日(木)フレディマック ※相当要注意

余った奴
Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse Securities (USA) LLC
Dresdner Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, MS,
The Royal Bank of Scotland PLC

▼ 103 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん[] 投稿日:2008/10/11(土) 10:17:54
NY市場「暗黒の1週間」 下落幅、率とも過去最大
http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008101101000168.html

>下落率は、世界恐慌期の1933年7月22日に終わる週
>の約16・7%を75年ぶりに上回った。この時の週終値は
>88・42ドル。ダウ平均の値は現在の約100分の1の規
>模で、土曜日も取引されていたという。

▼ 125 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん[sage] 投稿日:2008/10/11(土) 11:03:32
>64

CDS爆弾第一弾は36兆円か・・・。
いくらずつ負担するんだろう?

これ、アメリカドルの価値を1/10くらいにしないと国家もたないんじゃない?

リーマンCDS1ドルが8.6セント
> The results were lower then anticipated
http://www.thedeal.com/dealscape/2008/10/breaking_lehman_cds_final_resu.php
86分の1000の価値



恐慌を鎮める抜本策実施を阻む、リーマン会長350億円報酬への怒号
http://news.livedoor.com/article/detail/3853825/



87 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん[] 投稿日:2008/10/11(土) 09:11:03
10月7日 :ファニーメイ・フレディマック CDS発行者による保険金支払いは総額425億ドル
10月10日:リーマンブラザーズ      CDS発行者による保険金支払い???
10月23日:ワシントン・ミューチュアル

88 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん[sage] 投稿日:2008/10/11(土) 09:22:49
どっかにあった来週からの決算一覧表に>>64のCDS関係する奴をマーク

決算予定:
10月14日(火)ウェルズ・ファーゴ
10月15日(水)*JPモルガン・チェース、ワシントン・ミューチュアル
10月16日(木)*シティグループ、*メリルリンチ、USバンコープ ※相当要注意
10月20日(月)*バンク・オブ・アメリカ
10月22日(水)ワコビア ※相当要注意
10月23日(木)クレディ・スイス
10月24日(金)アムバック、MBIA ※相当要注意
10月30日(木)*ドイツ銀行
11月 4日(火)*UBS ※要注意
11月 7日(金)AIG、ファニーメイ、GM ※相当要注意
11月10日(月)フォード
11月20日(木)フレディマック ※相当要注意

余った奴
Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse Securities (USA) LLC
Dresdner Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, MS,
The Royal Bank of Scotland PLC

89 名前:某研究者[] 投稿日:2008/10/11(土) 09:33:34
>10月16日(木)*シティグループ、*メリルリンチ、USバン
>コープ ※相当要注意

この辺りで市場閉鎖・戒厳令発令も有るのか
どうかだが

>11月 4日(火)*UBS ※要注意

UBSがやられてユーロも解体と言う事に
成るかも知れぬが

>11月 7日(金)AIG、ファニーメイ、GM ※相当要注意

この時点でGM破綻と言うのも
有るかも知れぬし
ファニー決算を嫌気して米国債格下げも或いは
有るのかどうかだが



CDS精算会

欧州




http://www.imf.org/external/japanese/pubs/ft/weo/2008/02/pdf/sumj.pdf



最近よく聞くキーワード「CDS」とは?:Garbagenews.com
http://www.gamenews.ne.jp/archives/2008/02/cds.html



円高になると株が下がる

PIMCO - Bond Basics CDS JPN
http://japan.pimco.com/LeftNav/Bond+Basics/2007/Bond+Basics+CDS+JPN.htm




http://www.iima.or.jp/pdf/200803-2.pdf

>>980
下げすぎでも何でもないと思うがね、
CDS残高62兆ドル(6200兆円)の半分でも吹っ飛んだら
アメリカ市場の全額が2回は飛ぶ額だぜ

リーマンブラザーズのCDSの毀損率は92%
この損失を当てはめると4回飛ぶ額だぜ

参考
アメリカの株式市場の時価総額(2008年8月19日)
US$15.10兆2103億(1500兆円)
http://q.hatena.ne.jp/1219213634

株価が安すぎるって逝っている奴は馬鹿だとはっきり言いたい。
今は手を出す時期じゃない。

> 最近の換金売りの要因 その1:リーマンCDSの清算
> リーマンのCDSは、その清算規模がUSD 270B以上になった模様。
> 売り手で買いヘッジしていない大人や、買いヘッジの相手方の信用に
> 問題がある大人は、資金需要が発生していた模様。
> しかし、通常のクレジット市場は、開店休業中。
> 売り手が銀行なら、FRBに泣きつけるが、
> ヘッジファンドは、キャッシュがなければ、換金容易な資産の売りしかないらしい。
>
> 最近の換金売りの要因 その2:ヘッジファンドに対する証拠金率の引上げ
> JPM、GS、MSが、顧客ヘッジファンドに対し、やや恣意的に、
> 15%から35%に証拠金率を引き上げたらしい。
> 引上げは、今月2、3日から開始された模様で、13日が最大額の期限らしい。
> キャッシュのないヘッジファンドは、追い込まれ、換金容易な資産売り。
>
> 最近の換金売りの要因 その3:クレジット市場の機能停止
> 大人の資産の換金売りは、クレジット市場が正常化の方向に走り出せば、
> 和らぐはず。正常化への行程表で、信頼できるものを呈示することが必要であろう。
> その正常化の大前提となるのが、同じく機能していないの銀行間市場の正常化。
> ポールソンの声明は、銀行間貸出レートを引き下げる共同清算機構の設立を含んでいたらしい。
> 米の株式相場は、声明の少し前に、底練りから急反発。
>

>リーマンのCDS清算会の後には、10月23日にワシントン・ミューチュアルのCDS清算会が待っている。
>その後はAIGのCDS清算会も行われることになっているが、
>時期は未定で、金融混乱が拡大した場合、かなり延期されるかもしれない。

次から次と・・・

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